檢索結果：共5筆資料 檢索策略： "marketing".ekeyword (精準) and cadvisor.raw="黃彥聖"
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本論文以台灣地區股票上市公司為研究對象，主要是檢驗以下目的：(1)反向策略的日內績效；(2)個股的相對強勢(relative strength)對於動能策略的影響；(3)市場多空頭狀態對動能策略績效…
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本研究利用10種常用的技術分析指標，輔以不同之指標參數，組成37,348種交易策略測試台灣50ETF的日交易資料。探討技術分析是否可以打敗買入持有策略獲取超額報酬以及台灣證券市場是否符合弱式效率市場…
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若台灣股票市場普遍存在弱效率市場現象，投資人即可透過擇時、選股操作方式來獲取超額報酬。本研究運用遺傳演算法(Genetic Algorithms, GA)來產生指標的組合變化，適應函數則以迴歸分析(…
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中文摘要 本研究檢視台灣公司至海外發行存託憑證的長期價格效果，樣本包含1992-2003年間至海外首次發行存託憑證之56家台灣公司。發行公司持有期間異常報酬之計算為分別減去配對公司報酬…
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Fama於1970年提出效率市場假說，認為市場的價格已充分反應所有可能得到的資訊，無論進行何種交易策略投資人皆無法取得超額報酬。但近年來，諸多學者研究股票市場時，發現反向操作策略與動能操作策略是存在…